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国信证券:基金仓位变动反映市场风格配置

2010年12月21日 13:32 来源: 金融界网站 【字体:

  金融界网站讯 12月21日,国信证券2011年投资年会在北京举行。国信证券金融工程小组在会上发布研究报告,题为“钱与票的博弈——通过基金仓位看市场”。

  报告指出,截至12月3日,股票型基金(已剔除指数基金)平均仓位86.05%。上周基金主动减仓1.66%。

  报告称,当在基金仓位到达高位,大盘出现大幅向下调整时,行业间的收益率反转效果明显,如2009年8月6日。行业的动量反转效应在大盘出现震荡调整时不明显。

  当基金仓位在低点市场探底反弹时,前期跌幅较大的行业反弹力度较大,反转效应明显。

  报告表示,后期将注重如何优化风格配置策略,尝试通过基金仓位估算模型模拟出市场的风格配置情况。

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