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国信量化模拟基金2010年超额收益最高达40%

2010年12月21日 14:40 来源: 金融界网站 【字体:

  金融界网站讯 12月21日,国信证券2011年投资年会在北京举行。国信证券金融工程小组在会上发布国信量化模拟基金 2010年运行跟踪报告。

  报告指出,2010年国信证券四只模拟基金均实现了显著的超额收益,其中最高的中证800GSMS价量删选&EMS基金年化超额收益超越了40%。

  除了中证800GSMS价量删选基金外,其余三只基金均以较基准指数更低的波动率实现了更高的收益,加入择时判断后的两只基金波动率显著降低。

  四只基金的信息比率均超过了1,且连续20交易日、60交易日最大亏损都小于基准,特别是中证800GSMS价量删选&EMS基金最大亏损仅为-6%,真正实现了高收益低风险。

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