首页财经股票大盘个股新股行情港股美股基金理财黄金银行保险私募信托期货直播视频博客论坛爱股汽车房产科技图片彩票我的金融界

嘉实活钱包货币市场基金

2014-08-25 03:12:00 来源: 中国证券报

    基金管理人:嘉实基金(博客,微博)管理有限公司

    基金托管人:中信银行股份有限公司

    送出日期:2014年8月25日

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。

    基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2014年3月17日(合同生效日)起至2014年6月30日止。

    §2 基金简介

    2.1 基金基本情况

    2.2 基金产品说明

    2.3 基金管理人和基金托管人

    2.4 信息披露方式

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要会计数据和财务指标

    金额单位:人民币元

    注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 (2)本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。;(3)本基金收益分配按日结转份额。(4)本基金合同生效日为2014年3月17日,本报告期自2014年3月17日起至2014年6月30日止。

    3.2 基金表现

    3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    图:嘉实活钱包货币基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

    (2014年3月17日至2014年6月30日)

    注:本基金基金合同生效日2014年3月17日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,本报告期处于建仓期内。

    §4 管理人报告

    4.1 基金管理人及基金经理情况

    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

    本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

    截止2014年6月30日,基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、62只开放式证券投资基金,具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实成长混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业(070006,基金吧)混合、嘉实优质企业(070099,基金吧)股票、嘉实货币(070008,基金吧)、嘉实沪深300(160706,基金吧)ETF联接(LOF)、嘉实超短债(070009,基金吧)债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(070012,基金吧)(QDII)、嘉实研究精选(070013,基金吧)股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法(070017,基金吧)股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实价值股票、嘉实稳固债券、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力(310328,基金吧)股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期股票、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场双币分级债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲定期混合、主要消费ETF、医药卫生ETF、金融地产ETF、嘉实3个月理财债券等证券投资基金。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

    注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实活钱包货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    报告期内,本基金未发生异常交易行为。

    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    2014年上半年国民经济运行缓中趋稳,总体平稳,稳中有进,但国内外经济环境依然错综复杂,经济发展仍面临不少挑战,如中国6月实际外商直接投资年率上升0.2%。

    2季度GDP同比略升0.1个百分点至7.5%,而环比明显回升至2.0%,显示定向宽松政策已奏效。工业增加值同比上升且超过预期。三驾马车的情况:固定资产投资增速企稳且略有回升,其中房地产(000736,股吧)投资增速仍在下降,制造业投资增速由于基数因素出现上升,基建增速高位平稳,到位资金情况持续改善;社零总额增速平稳,从行业来看汽车消费持续个位数增长,居民收入增速下降抑制下半年消费;出口同比增速虽回升但幅度低于预期,人民币汇率走势若转向将抑制下半年出口增速回升幅度。CPI低于上月且略低于预期,但不同口径食品价格有差异,非食品价格平稳上行;PPI同比由于基数因素进一步回升,但环比仍负增长,前期国际大宗商品价格指数CRB连续4个月环比上涨,将传导至PPI,美欧等经济体复苏以及基数原因,均有利于年内余下月份PPI在波动中小幅走高。

    房价持续2个月环比下降,6月份百城房价环比下降0.5%,较5月份的环比降幅扩大了0.18个百分点。100个城市中,房价环比上涨的有29个,较上月减少8个,环比下跌的城市数快速增加至71个,较上月增加8个。

    因此,本基金适当增加短融配置,取得一定超额收益。

    4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    本报告期本基金的基金份额净值收益率为1.5105%,同期业绩比较基准收益率为0.1015%。

    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    2014年上半年全球政治动荡不安,乌克兰事件继续发酵,伊拉克烽火连天,日本解禁集体自卫权,实质更改67年和平宪法,原油价格大幅上涨。美国经济复苏中有隐忧,欧州央行实行负利率,日本增速放缓,中国经济在二季度维持弱企稳与弱复苏,三季度有望延续这一趋势。人民币汇率开始波动,外部流动性长期而言不乐观,短期市场流动性变数较多。二季度低评级债券风声鹤唳,信用风险温水煮青蛙。由于整体经济对于房地产的依赖程度很高,整体经济在持续的微刺激政策的作用下,也只能做到托而不举。

    因此本基金将本着有效控制风险的原则,采取中性操作策略,平衡信用风险与收益关系,以获取稳定回报为主。

    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

    报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

    本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。

    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

    根据本基金基金合同十六(二)基金收益分配原则“2.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付;4.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式”,本期已实现收益为16,835,338.60元,每日分配,每日支付,合计分配16,835,338.60元,符合本基金基金合同的约定。

    §5 托管人报告

    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

    2014年上半年,本基金托管人在对嘉实活钱包货币市场基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

    2014年上半年,嘉实活钱包货币市场基金的管理人――嘉实基金管理有限公司在嘉实活钱包货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上,严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。

    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

    本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实活钱包货币市场基金2014年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

    §6 半年度财务会计报告(未经审计)

    6.1 资产负债表

    会计主体:嘉实活钱包货币市场基金

    报告截止日: 2014年6月30日

    单位:人民币元

    注:本基金合同生效日为2014年3月17日,本报告期自基金合同生效日2014年3月17日起至2014年6月30日止,报告截止日2014年6月30日,基金份额净值1.0000元,基金份额总额1,604,608,375.67份。

    6.2 利润表

    会计主体:嘉实活钱包货币市场基金

    本报告期: 2014年3月17日(基金合同生效日)至2014年6月30日

    单位:人民币元

    注:本基金合同生效日为2014年3月17日,本期是指2014年3月17日至2014年6月30日,无上年度可比期间数据。

    6.3 所有者权益(基金净值)变动表

    会计主体:嘉实活钱包货币市场基金

    本报告期:2014年3月17日(基金合同生效日)至2014年6月30日

    单位:人民币元

    注:本基金合同生效日为2014年3月17日,无上年度可比期间数据。

    报表附注为财务报表的组成部分。

    本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

    ______赵学军______ ______李松林______ ____王红____

    基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

    6.4 报表附注

    6.4.1 基金基本情况

    嘉实活钱包货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2014]250号《关于核准嘉实活钱包货币市场基金募集的批复》核准,由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实活钱包货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集202,458,916.40元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第130号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《嘉实活钱包货币市场基金基金合同》于2014年3月17日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为202,458,942.86份基金份额,其中认购资金利息折合26.46份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为中信银行股份有限公司。

    根据《中华人民共和国证券投资基金法》和和《嘉实活钱包货币市场基金基金合同》的有关规定,本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为人民币活期存款税后利率。

    6.4.2 会计报表的编制基础

    本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实活钱包货币市场基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

    6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

    本基金2014年3月17日(基金合同生效日)至2014年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2014年6月30日的财务状况以及2014年3月17日(基金合同生效日)至2014年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

    6.4.4 重要会计政策和会计估计

    6.4.4.1 会计年度

    本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2014年3月17日(基金合同生效日)至2014年6月30日。

    6.4.4.2 记账本位币

    本基金的记账本位币为人民币。

    6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

    (1)金融资产的分类

    金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

    本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

    本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

    (2)金融负债的分类

    金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

    6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

    金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

    债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息,按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价;同时于每一计价日计算影子价格,以避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

    金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

    金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。

    当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

    6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

    为了避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离,从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果,本基金的基金管理人于每一计价日采用债券投资的公允价值计算影子价格。当基金资产净值与影子价格的偏离达到或超过基金资产净值的0.25%时,本基金的基金管理人应根据风险控制的需要调整组合,使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。

    计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值:

    (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

    (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。

    (3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。

    6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

    本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

    6.4.4.7 实收基金

    实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

    6.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量

    债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

    债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

    应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

    6.4.4.9 费用的确认和计量

    本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

    其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

    6.4.4.10 基金的收益分配政策

    每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益,而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式,每日进行收益计算并分配。

    6.4.4.11 分部报告

    本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

    经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。

    本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。

    6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

    根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金计算影子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

    在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

    6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

    6.4.5.1 会计政策变更的说明

    本基金本报告期未发生会计政策变更。

    6.4.5.2 会计估计变更的说明

    本基金本报告期未发生会计估计变更。

    6.4.5.3 差错更正的说明

    本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

    6.4.6 关联方关系

    6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

    下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

    6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

    本期(2014年3月17日(基金合同生效日)至2014年6月30日),本基金未通过关联方交易单元进行交易。

    6.4.7.2 关联方报酬

    6.4.7.2.1 基金管理费

    单位:人民币元

    注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值× 0.30% / 当年天数。

    6.4.7.2.2 基金托管费

    单位:人民币元

    注:支付基金托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.05% / 当年天数。

    6.4.7.2.3 销售服务费

    金额单位:人民币元

    注:(1)本基金基金份额的销售服务费年费率为0.22%。计算方法:H=E×R ÷当年天数,H为基金份额每日应计提的销售服务费,E为基金份额前一日的资产净值,R为基金份额适用的销售服务费率。基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月末,按月支付。

    6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

    本期(2014年3月17日(基金合同生效日)至2014年6月30日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

    6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

    6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

    份额单位:份

    注:报告期间申购/买入总份额含红利再投资增加本基金管理人持有的本基金份额255,045.44份。

    6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

    本期末(2014年06月30日)其他关联方未持有本基金。

    6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

    单位:人民币元

    注:(1)本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管,活期银行存款按适用利率计息,定期银行存款按银行约定利率计息。(2)本期末(2014年6月30日)由中信银行保管的银行存款余额含定期存款94,000,000.00元,本期(2014年3月17日(基金合同生效日)至2014年6月30日),由中信银行保管的银行存款产生的利息收入含定期存款利息收入681,205.48元。

    6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

    本期(2014年3月17日(基金合同生效日)至2014年6月30日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

    6.4.8 期末( 2014年6月30日 )本基金持有的流通受限证券

    6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

    本期末(2014年6月30日),本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

    6.4.8.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

    6.4.8.2.1 银行间市场债券正回购

    截至本报告期末2014年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额85,063,837.47元,是以如下债券作为质押:

    金额单位:人民币元

    6.4.8.2.2 交易所市场债券正回购

    本期末(2014年6月30日),本基金无交易所市场债券正回购余额。

    §7 投资组合报告

    7.1 期末基金资产组合情况

    金额单位:人民币元

    7.2 债券回购融资情况

    金额单位:人民币元

    注:(1)报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数,报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。(2)报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。

    7.3 基金投资组合平均剩余期限

    7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

    注:报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过120天。

    7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

    7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

    金额单位:人民币元

    注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

    金额单位:人民币元

    7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

    注:表内各项数据均按报告期内的交易日统计。

    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    报告期末,本基金未持有资产支持证券。

    7.8 投资组合报告附注

    7.8.1 基金计价方法说明

    本基金采用固定份额净值,基金份额账面净值始终保持为1.00人民币元。

    本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益或损失。

    7.8.2 若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况

    报告期内,本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,其摊余成本总计在每个交易日均未超过当日基金资产净值的20%。

    7.8.3 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

    报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

    7.8.4 期末其他各项资产构成

    单位:人民币元

    §8 基金份额持有人信息

    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

    份额单位:份

    8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

    8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

    本期末,基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、基金经理未持有本基金。

    §9 开放式基金份额变动

    单位:份

    注:报告期期间基金总申购份额含红利再投份额。

    §10 重大事件揭示

    10.1 基金份额持有人大会决议

    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

    10.4 基金投资策略的改变

    10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

    10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

    金额单位:人民币元

    注1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。

    注2:交易单元的选择标准和程序

    (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;

    (2)公司财务状况良好;

    (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;

    (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;

    (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。

    基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。

    10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

    报告期内每个交易日,本基金偏离度绝对值均未超过0.5%。

    投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。

    嘉实基金管理有限公司

    2014年8月25日

相关文章
评论 已有 0 条评论
实盘直播
  • 06:54东部鸿运:

    绾虫柉杈惧厠缁煎悎鎸囨暟3鏈�3鏃ワ紙鍛ㄥ洓锛夋敹鐩樹笅璺�.95鐐癸紝璺屽箙锛�.07%锛屾姤58.....

    当前人气:0

  • 06:53短线锁定上涨:

    [褰姣忓ぉ鍜ㄨ] http://itougu.jrj.com.cn/view/189514.j.....

    当前人气:0

  • 06:51稳定赢利才是王道:

    1.1.鏈挱涓荤嫭涓�棤浜岀殑'鐩樺墠澶х洏鍒嗘瀽',姣忔棩寮�洏鍓嶈鍒掑綋鏃ュぇ鐩樻柟鍚戝強鍏.....

    当前人气:0

  • 06:51笑看风云老师:

    鐩墠琛屾儏涓嶆槸鐗瑰埆濂藉仛锛屾瘡澶╁氨閭d箞鍑犲崄涓釜鑲″弽澶嶆悘鐪肩悆锛岀湅璧锋潵娑ㄧ殑杞拌.....

    当前人气:0

  • 06:50宇辉战舰-丹辉:

    銆愮儹鐐归緳澶淬�娆℃柊 鏂扮枂瑗胯棌 搴勮偂

    当前人气:0

  • 06:50chengzhigang123:

    缇庝笢鏃堕棿3鏈�3鏃�6锛�0(鍖椾含鏃堕棿3鏈�4鏃�4锛�0)锛岄亾鎸囪穼4.72鐐癸紝鎴�......

    当前人气:0

  • 06:47文子投资:

    銆愭姇璧勮祫璁�鎹獟浣撴姤閬擄紝鎴戝浗鑷富鐮斿彂鐨勫楠ㄩ鏈哄櫒浜篎ourier X1杩戞湡.....

    当前人气:1

  • 06:42自律耐心乘势待时:

    鏂拌偂鐢宠喘锛�缇庤鍗庣瓑3鍙柊鑲�鏈�4鏃ョ敵璐紝 缇庤鍗庣敵璐唬鐮侊細732538锛�.....

    当前人气:0

  • 06:36财友73xu5z94:

    娴峰埄杩戞湡杩樹細瑙佸埌12鍏冧互涓娿�浣嗕細鏈変竴涓緝闀挎湡鐨勮皟鏁达紝寰呰皟鏁寸粨鏉燂紝閲嶆柊.....

    当前人气:0

  • 06:36黄琼上善若水:

    澶у鏃╀笂濂斤紒

    当前人气:1