安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2015年度报告摘要

1评论 2016-03-25 10:21:48 来源:证券时报网 3天狂撸22%利润!

    基金管理人:安信基金管理有限责任公司

    基金托管人:中国工商银行股份有限公司

    送出日期:2016年3月25日

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

    本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

    本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了2015年度标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

    本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。

    §2 基金简介

    2.1 基金基本情况

    ■

    2.2 基金产品说明

    ■

    2.3 基金管理人和基金托管人

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    2.4 信息披露方式

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    §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

    3.1 主要会计数据和财务指标

    金额单位:人民币元

    ■

    注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

    3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    ■

    注:1、根据《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》的约定,本基金的业绩比较基准为中债综合指数。中债综合指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。

    2、本基金基金合同生效日为2013年7月24日,表中所列基金及业绩比较基准的相关数值为2013年7月24日至2015年12月31日间各自的实际数值。

    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    ■

    3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    ■

    3.3 过去三年基金的利润分配情况

    本基金于2013年7月24日成立,截至本报告期末尚未进行利润分配。

    §4 管理人报告

    4.1 基金管理人及基金经理情况

    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

    安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准,成立于2011年12月,总部位于深圳,注册资本3.5亿元人民币,股东及股权结构为:五矿资本控股有限公司持有38.72%的股权,安信证券股份有限公司持有33%的股权,佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有19.71%的股权,中广核财务有限责任公司持有8.57%的股权。

    截至2015年12月31日,本基金管理人共管理17只开放式基金,具体如下:从2012年6月20日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金;从2012年9月25日起管理安信目标收益债券型证券投资基金;从2012年12月18日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资基金;从2013年2月5日起管理安信现金管理货币市场基金;从2013年7月24日起管理安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(原安信宝利分级债券型证券投资基金);从2013年11月8日起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金;从2013年12月31日起管理安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金;从2014年4月21日起管理安信价值精选股票型证券投资基金;从2014年11月24日起管理安信现金增利货币市场基金;从2015年3月19日起管理安信消费医药主题股票型证券投资基金;从2015年4月15日起管理安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金;从2015年5月14日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金;从2015年5月20日起管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金;从2015年5月25日起管理安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金;从2015年6月5日起管理安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金;从2015年8月7日起管理安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金;从2015年11月24日起管理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金。

    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

    ■

    注:1、基金经理的“任职日期”按基金合同生效日填写;基金经理助理的“任职日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。

    2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

    4.3.1 公平交易制度和控制方法

    本基金管理人采用T值检验等统计方法,定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显示,本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间,不存在通过相同品种的同向交易进行投资组合间利益输送的行为。

    4.3.2 公平交易制度的执行情况

    本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。

    4.3.3 异常交易行为的专项说明

    本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    总体来看,2015年的债券市场继续走出了牛市行情,主要受基本面、政策面和资金情况等多方面的影响。2015年中国经济复苏动能整体上较弱,经济在L型底部徘徊;同时实际通货膨胀较低;央行构建利率走廊维护资金面,通过多次降准降息以及MLF、SLO、公开市场逆回购等维持充裕的流动性;中国实施供给侧改革,出清过剩产能,实体经济盈利较弱,银行惜贷,打新资金以及配资、理财等资金也进入债市避险,资金持续流入债券市场。

    市场方面,债市资金供给增多,导致债券配置需求大幅上升,利率债和信用债需求扩大,收益率大幅下行,10年国开债突破3%,信用利差和期限利差均缩窄。期间美联储加息、人民币持续贬值,外汇储备下降,IPO重启,债券收益率略微回调,但依旧不改做多热情,维持着债券单边牛市行情。

    上半年,安信宝利分级基金择机加杠杆增持了部分短久期信用债,少量参与了一级市场的转债申购,以提高组合收益;7月份,安信宝利分级债券型证券投资基金分级运作期届满转换为LOF基金,转换份额相对稳定之后,宝利债券基金择机增持了信用债以及利率债;受IPO重启影响,安信宝利债券型证券投资基金择机减持了部分信用债获取资本利得,并在两市间进行了部分套息交易以提高产品收益。

    4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    截至2015年12月31日,本基金的基金份额净值为1.036元,报告期内收益率为9.92%,同期业绩比较基准收益率为4.19%,超过同期业绩比较基准5.73%。

    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    中国实施供给侧改革将使得宏观经济短期内触底回升的概率不大,央行构建利率走廊将会使利率波动幅度不大。同时我们也关注到,美国非农数据持续改善,再次加息预期上升,人民币持续贬值将对债券市场产生影响,央行为稳定汇率而暂停全面宽松的货币政策;国家出台的财政刺激政策可能使经济边际改善,明年利率债和信用债的大幅增发可能对债市形成压力,预计明年资本市场将持续震荡,我们对明年债券市场持谨慎乐观态度。

    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

    报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《安信基金管理有限责任公司估值管理制度》开展。

    公司基金的日常估值业务由运营部负责,运营部在日常估值管理中,必须严格遵循各项法律法规及基金合同的规定,及时准确对基金资产估值事项进行基金估值。运营部对基金所使用的估值系统进行总体规划和组织实施,建立并不断完善基金资产估值系统。另外,公司成立基金估值委员会,主任委员由公司总经理担任,成员由副总经理、运营部、研究部、监察稽核部人员组成,投资部门相关人员列席。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。

    估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度,建立健全估值决策体系,确定不同基金产品及投资品种的估值方法,保证公司估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会采取临时会议的方式召开会议,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时,运营部应及时提请估值委员会召开会议修订估值方法,以保证其持续适用。估值委员会会议决议须经全体委员半数以上投票表决同意方能通过,并形成书面文件妥善保管。对于重大事项,应在充分征求监管机构、托管银行、会计师事务所、律师事务所意见的基础上,再行表决。估值政策和程序的修订经估值委员会审批通过后方可实施。

    估值委员会中各成员的职责分工如下:运营部凭借专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握,对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。研究部凭借丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,对没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展及个股状况等因素,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果建议应采用的估值方法及合理的估值区间。研究部根据估值委员会提出的多种估值方法预案,利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具,针对不同的估值方法及估值模型进行演算,为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核部对估值委员会临时会议的全程讨论、做出的决议、提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。投资部门相关人员和基金经理有权列席估值委员会会议,但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。

    本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人未与任何外部估值定价服务机构签约。

    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

    根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况,本基金本报告期无需进行利润分配。在符合分红条件的前提下,本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分,将严格按照本基金合同的约定适时向投资者予以分配。

    4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

    本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人不满200人或基金资产净值低于5000万元人民币的情形。

    §5 托管人报告

    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

    本报告期内,本基金托管人在对安信宝利债券型证券投资基金(LOF)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

    本报告期内,安信宝利债券型证券投资基金(LOF)的管理人--安信基金管理有限责任公司在安信宝利债券型证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,安信宝利分级债券型证券投资基金未进行利润分配。

    5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

    本托管人依法对安信基金管理有限责任公司编制和披露的安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2015年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

    §6 审计报告

    安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计了信宝利债券型证券投资基金(LOF)财务报表,包括2015年12月31日的资产负债表、2015年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注,并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解详细内容,可通过年度报告正文查看审计报告全文。

    §7 年度财务报表

    7.1 资产负债表

    会计主体:安信宝利债券型证券投资基金(LOF)

    报告截止日: 2015年12月31日

    单位:人民币元

    ■

    注:报告截止日2015年12月31日,基金份额净值1.036元,基金份额总额1,741,475,728.39份。

    7.2 利润表

    会计主体:安信宝利债券型证券投资基金(LOF)

    本报告期: 2015年1月1日至2015年12月31日

    单位:人民币元

    ■

    7.3 所有者权益(基金净值)变动表

    会计主体:安信宝利债券型证券投资基金(LOF)

    本报告期:2015年1月1日至2015年12月31日

    单位:人民币元

    ■

    报表附注为财务报表的组成部分。

    本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

    ______刘入领______ ______廖维坤______ ____尚尔航____

    基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

    7.4 报表附注

    7.4.1 基金基本情况

    安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(原“安信宝利分级债券型证券投资基金”,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2013年下发的证监许可[2013]673号文《关于核准安信宝利分级债券型证券投资基金募集的批复》的核准,由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定。

    本基金宝利B募集期间为2013年6月24日至2013年7月12日,宝利A募集期间为2013年7月8日至2013年7月19日,募集结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2013)验字60962175_H02号验资报告。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,923,134,980.80元。经向中国证监会备案,《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》于2013年7月24日正式生效。截至2013年7月24日止,安信宝利债券型证券投资基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币2,923,134,980.80元,折合2,923,134,980.80份基金份额;有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币780,701.34元,折合780,701.34份基金份额。其中宝利A已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币1,923,134,993.17元,折合1,923,134,993.17份基金份额;有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币632,956.03元,折合632,956.03份基金份额;宝利B已收到的首次发售募集的有效认购资金金额为人民币999,999987.63元,折合999,999987.63份基金份额;有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币147,745.31元,折合147,745.31份基金份额。以上收到的实收基金共计人民币2,923,915,682.14元,折合2,923,915,682.14份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

    根据《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》和《安信宝利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定,本基金自基金合同生效之日起2年内,每满6个月的最后一个工作日,基金管理人将对宝利A进行基金份额折算,宝利A的基金份额净值调整为1.000元。基金份额持有人持有的宝利A份额数量按折算比例相应增减。自基金合同生效之日起2年内,宝利B封闭运作,封闭期不接受申购赎回。2014年1月23日为宝利A的第1个基金份额折算基准日,宝利A折算前的基金份额总额为1,923,767,949.20份,折算比例为1.02268493,折算后的基金份额总额为1,967,408,493.36份。2014年7月23日为宝利A的第2个基金份额折算基准日,宝利A折算前的基金份额总额为294,305,951.71份份,折算比例为1.02578630,折算后的基金份额总额为301,895,013.68份。2015年1月23日为宝利A的第3个基金份额折算基准日,宝利A折算前的基金份额总额为864,250,243.85份,折算比例为1.02621370,折算后的基金份额总额为886,905,439.28份。2015年7月23日为宝利A的第4个基金份额折算基准日,宝利A折算前的基金份额总额为1,473,413,135.12份,折算比例为1.02578630,折算后的基金份额总额为1,511,407,010.26份。宝利B的份额未发生变化,仍为1,000,147,732.94份。

    根据《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》,本基金于生效后2年分级运作期届满,无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF)。基金名称在份额转换日变更为“安信宝利债券型证券投资基金(LOF)”。宝利A和宝利B的基金份额以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金(LOF)份额,并办理基金的申购与赎回业务。根据《安信宝利分级债券型证券投资基金分级运作期届满基金份额折算和转换结果的公告》,本基金的基金份额转换日为2015年7月24日,本基金转换成上市开放式基金(LOF)后的基金份额净值调整为人民币1.000元。在基金份额转换日,宝利A折算前的基金份额总额为651,050,253.71份,折算比例为1.000142466;宝利B折算前的基金份额总额为1,000,147,733.94份,折算比例为1.264009622。折算后,宝利(LOF)总份额为1,915,339,364.17份。

    安信宝利(LOF)于2015年8月7日经深圳证券交易所深证上[2015]379号文核准同意在深圳证券交易所上市交易,上市交易份额为657,302,696.00份额。未上市交易的份额托管在场外,基金份额持有人将其转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。

    本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含可分离交易的可转换债券)、债券回购和银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与一级市场新股的申购或增发,以及可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资可分离交易可转债而产生的权证等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。本基金各类资产投资比例为:债券的投资比例不低于基金资产的80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

    本基金的业绩比较基准为中债综合指数。

    7.4.2 会计报表的编制基础

    本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

    本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

    7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

    本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和净值变动情况。

    7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

    本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

    7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

    7.4.5.1 会计政策变更的说明

    本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

    7.4.5.2 会计估计变更的说明

    本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定,交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。

    7.4.5.3 差错更正的说明

    本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

    7.4.6 税项

    7.4.6.1 印花税

    证券(股票)交易印花税税率为1%。,由出让方缴纳。

    股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

    7.4.6.2 营业税、企业所得税

    以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

    证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,免征营业税。

    证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

    股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

    7.4.6.3 个人所得税

    个人所得税税率为20%。

    基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。

    基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,减按25%计入应纳税所得额。

    根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

    股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

    暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

    7.4.7 关联方关系

    ■

    注:1)

    本基金管理人于2013年12月2日设立了全资子公司安信乾盛财富管理(深圳)有限公司。

    2)

    本基金管理人的子公司安信乾盛财富管理(深圳)有限公司于2015年11月3日设立了全资子公司安信乾正股权投资管理(深圳)有限公司。

    3)

    以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

    7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

    7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

    7.4.8.1.1 股票交易

    本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。

    7.4.8.1.2 债券交易

    本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。

    7.4.8.1.3 债券回购交易

    本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

    7.4.8.1.4 权证交易

    本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

    7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

    本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

    7.4.8.2 关联方报酬

    7.4.8.2.1 基金管理费

    单位:人民币元

    ■

    注:在基金合同生效之日起2年内或基金合同生效后2年期届满转为上市开放式基金后,本基金的管理费均按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。计算方法如下:

    H=E×0.70%/当年天数

    H为每日应计提的基金管理费

    E为前一日基金资产净值

    7.4.8.2.2 基金托管费

    单位:人民币元

    ■

    注:在基金合同生效之日起2 年内或基金合同生效后2年期届满转为上市开放式基金(LOF)后,本基金的托管费均按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下:

    H=E×0.20%/当年天数

    H为每日应计提的基金托管费

    E为前一日的基金财产净值

    7.4.8.2.3 销售服务费

    单位:人民币元

    ■

    注:在基金合同生效之日起2年内,本基金的基金销售服务费均按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。计算方法如下:

    H=E×0.50%/当年天数

    H为每日应计提的基金销售服务费

    E为前一日的基金财产净值

    基金合同生效后2年期届满自动转换为安信宝利债券型证券投资基金(LOF)后,不再收取销售服务费。

    7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

    本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

    7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

    7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

    本基金的管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

    7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

    份额单位:份

    ■

    7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

    单位:人民币元

    ■

    注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。

    7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

    本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

    7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

    本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

    7.4.9 期末( 2015年12月31日 )本基金持有的流通受限证券

    7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

    单位:人民币元

    ■

    7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

    本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

    7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

    7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

    截至本报告期末2015年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0元,无质押债券。

    7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

    截至本报告期末2015年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额1,259,300,000.00元,于2016年1月4到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

    7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

    7.4.14.1承诺事项

    截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。

    7.4.14.2其他事项

    公允价值

    管理层已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。

    各层次金融工具公允价值

    于2015年12月31日,本基金持有的交易性金融资产中无划分为第一层级余额,划分为第二层级的余额为人民币2,867,668,299.48元,无划分为第三层级余额(于2014年12月31日,本基金持有的交易性金融资产中划分为第一层级的余额为人民币1,100,025,204.98元,划分为第二层级的余额为人民币1,926,057,860.31元,无划分为第三层级余额)。

    公允价值所属层级间重大变动

    本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。

    对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定,自2015年3月30日起,交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值,相关固定收益品种的公允价值所属层级从第一层级转入第二层级。

    第三层级公允价值期初金额和本期变动金额

    本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具,本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。

    除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

    §8 投资组合报告

    8.1 期末基金资产组合情况

    金额单位:人民币元

    ■

    8.2 期末按行业分类的股票投资组合

    8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

    本基金本报告期末未持有境内股票。

    8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

    本基金本报告期末未持有港股通股票。

    8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    本基金本报告期末未持有股票。

    8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

    8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    本基金本报告期内未持有股票。

    8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    本基金本报告期内未持有股票。

    8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

    本基金本报告期内未持有股票。

    8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

    金额单位:人民币元

    ■

    8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    金额单位:人民币元

    ■

    8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    本基金本报告期末未持有贵金属。

    8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

    8.10.1 本期国债期货投资政策

    本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。

    8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末未持有国债期货合约。

    8.10.3 本期国债期货投资评价

    本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。

    8.11 投资组合报告附注

    8.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    8.11.2 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库,本基金管理人从制度和流程上要求证券必须先入库再买入。

    8.11.3 期末其他各项资产构成

    单位:人民币元

    ■

    8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末未持有股票。

    §9 基金份额持有人信息

    9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

    份额单位:份

    ■

    9.2 期末上市基金前十名持有人

    ■

    9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

    ■

    9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

    ■

    §10 开放式基金份额变动

    单位:份

    ■

    §11 重大事件揭示

    11.1 基金份额持有人大会决议

    ■

    11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

    ■

    11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

    ■

    11.4 基金投资策略的改变

    ■

    11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

    ■

    11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

    ■

    11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

    11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

    金额单位:人民币元

    ■

    注:公司制定《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》,对选择证券公司的标准和程序、以及佣金分配规则进行了规定。

    根据上述制度,由公司基金投资部、固定收益部、研究部、特定资产管理部、分管投资的副总经理及交易室于每季度末对券商进行综合评分,评价标准包括研究及投资建议的质量、报告的及时性、服务质量、交易成本等,由公司基金投资决策委员会根据评分结果对下一季度的证券公司名单及佣金分配比例做出决议。首只基金成立后最初半年的券商选择及佣金分配由基金投资决策委员会决定。

    11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

    金额单位:人民币元

    ■

    安信基金管理有限责任公司

    2016年3月25日

责任编辑:Robot RF13015
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