中银证券保本1号混合型证券投资基金2016半年度报告摘要

1评论 2016-08-24 05:45:14 来源:证券时报网 如何判断星期六买点?

  基金管理人:中银国际证券有限责任公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  送出日期:2016年8月24日

  §1 重要提示

  1.1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2016年4月29日起至2016年6月30日止。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

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  2.2 基金产品说明

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  2.3 基金管理人和基金托管人

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  2.4信息披露方式

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  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币

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  注:本基金合同生效日为2016年4月29日。

  本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注:本基金成立于2016年4月29日,本基金的业绩比较基准为:三年期银行定期存款收益率(税后)。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:1.本基金基金合同于2016年4月29日生效,截至报告日本基金合同生效未满一年。

  2.按基金合同规定,本基金建仓期为六个月。建仓期满后,本基金的各项投资比例应符合基金合同投资范围、投资限制中规定的各项比例:本基金投资的股票等风险资产占基金资产的比例不高于40%;债券货币市场工具等稳健资产占基金资产的比例不低于60%;现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%;法律法规及本基金合同规定的其他比例限制。

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  中银国际证券有限责任公司(以下简称“中银国际证券”)经中国证监会批准于2002年2月28日在上海成立,注册资本25亿元人民币。中银国际证券由中银国际控股有限公司、中国石油天然气集团公司、上海金融发展投资基金(有限合伙)、云南省投资控股集团有限公司、江西铜业股份有限公司、凯瑞富海实业投资有限公司、中国通用技术(集团)控股有限责任公司、上海祥众投资合伙企业(有限合伙)、江苏洋河酒厂股份有限公司、上海联新投资中心(有限合伙)、江西铜业集团财务有限公司、达濠市政建设有限公司、万兴投资发展有限公司共同投资。中银国际证券的经营范围包括:证券经纪、证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、证券投资基金代销、融资融券、代销金融产品、公开募集证券投资基金管理。截至2016年6月30日,本管理人共管理一只开放式证券投资基金:中银证券保本1号爱基,净值,资讯混合型证券投资基金。

  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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  注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日期;首任基金经理的任职日期为基金合同生效日。

  2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《中银证券保本1号混合型证券投资基金基金合同》以及其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规,建立了《中银国际证券有限责任公司基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法》、《中银国际证券有限责任公司产品与交易部交易室异常交易监控与报告管理办法》等公平交易相关制度体系。公司旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,主要包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关环节。研究团队负责提供投资研究支持,投资团队负责投资决策,交易室负责实施交易并实时监控,风险管理部负责事前监督、事中检查和事后稽核,对交易情况进行合理性分析。公司通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

  公司一直严格遵循公平交易相关规章制度,执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下,报告期内,公司未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。

  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  上半年央行继续实施稳健货币政策,运用多种货币工具确保资金总量有序供给,资金价格小幅先跌后涨,总体保持平稳。债券市场方面,整体走势跌宕起伏,在长牛渐尾趋势下4月份引来一波中等规模回调,以4月中旬央企中铁物资信用危机为催化,抛售情绪逐渐加深,至下旬恐慌情绪蔓延全市场。另外,5月份推出的营改增令市场对融资成本及部分金融券种受负面影响产生担忧也短暂加重做空情绪,整个5月份市场基本呈现震荡走势,下旬后收益率摸得高点,相较于4月初水平收益率曲线整体上行超过20BP。6月中旬开始,相关经济数据不及预期开始抬头令做多情绪逐渐积累,6月底超预期的资金宽松加之英国脱欧令市场避险情绪骤然增加,利率品种价格开始快速上扬,并带动高评级券种持续走高,收益率曲线中长端几乎回到4月调整之前水平,但短端收益率下移幅度相对偏小。

  本产品正式成立于4月底,按合同规定将在半年时间内完成建仓。产品成立初期投资以固定收益资产为主,权益资产需等待合理入场时机。固定资产投资方面暂时以短久期策略为主,并主动规避中低评级信用券种。另外,基于跨半年末资金有相对较好的短期投资价值,本产品也适量参与。总的看,上半年产品成立后在积极主动按策略建仓的同时也运用其他合理工具进行资金投放,组合整体运行平稳,有序积累安全垫。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至2016年6月30日,本基金份额净值为1.0016元,份额累计净值为1.0016元,报告期内净值增长率为0.16%,同期业绩基准涨幅为0.47%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  从已公开的最新宏观信息看,当前国内整体经济继续处在低位运行,领先指标观察亦难看到宏观经济明显改善迹象。这种环境下,管理层的多次表态已经否定了大幅放水的可能性,坚持推进以供给侧为主的改革短期内不会有变化,稳健的货币政策与积极的财政政策并举仍是当前货币与债券市场最主要的基本面。未来,海外因素有可能相较于以往更多的影响到市场的变化。英国脱欧后的一系列影响会持续蔓延,资本市场避险情绪大概率进一步上升。美国方面,美联储年内升息的可能性较低,甚至不排除避险情绪继续加大的情况下降息的可能。在此背景下,我们判断未来一方面货币市场仍将以适度平衡为主,另一方面债券市场会有一波做多行情,持续时间应该不会小于一个月。不过风险同样不可忽视,信用风险事件随着供给侧改革的持续推进预计将难以避免,因此债券市场在总体看多的前提下,信用市场较大可能将进一步分化,投资管理上相较于以往将更加适宜自上而下与自下而上相结合的方式。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了中银国际证券有限责任公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。由公司领导担任组长,成员由基金事业部、业务营运部、内控与法律合规部、稽核部、风险管理部等部门指派人员组成。估值委员会成员均具有专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。

  参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理人作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

  本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金报告期内未进行利润分配。

  4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,本基金未实施利润分配。

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  §6半年度财务会计报告(未经审计)

  6.1资产负债表

  会计主体:中银证券保本1号混合型证券投资基金

  报告截止日: 2016年6月30日

  单位:人民币元

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  注:1、报告截止日2016年6月30日,基金份额净值1.0016元,基金份额总额4,953,885,173.50份。

  2、本财务报表的实际编制期间为2016年4月29日(基金合同生效日)至2016年6月30日。

  6.2 利润表

  会计主体:中银证券保本1号混合型证券投资基金

  本报告期: 2016年4月29日(基金合同生效日)至2016年6月30日

  单位:人民币元

  ■

  注:本基金合同于2016年4月29日生效,本报告期自2016年4月29日至2016年6月30日。

  6.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:中银证券保本1号混合型证券投资基金

  本报告期:2016年4月29日 至 2016年6月30日

  单位:人民币元

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  注:本基金合同于2016年4月29日生效,本报告期自2016年4月29日至2016年6月30日。

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

  ______宁敏______ ______赵向雷______ ____戴景义____

  基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  6.4 报表附注

  6.4.1 基金基本情况

  中银证券保本1号混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]623号《关于核准中银证券保本1号混合型证券投资基金募集的批复》核准,由中银国际证券有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银证券保本1号混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型证券投资基金,首次设立募集包括认购资金利息共募集4,953,885,173.50元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第532号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《中银证券保本1号混合型证券投资基金基金合同》于2016年4月29日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额(包括认购资金利息折算部分)为4,953,885,173.50份基金份额。本基金的基金管理人为中银国际证券有限责任公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银证券保本1号混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资的股票等风险资产占基金资产的比例不高于40%;债券、货币市场工具等稳健资产占基金资产的比例不低于60%;每个交易日日终现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。在每个开放期间的前3个月、开放期间及开放期的后3个月不受前述投资组合比例的限制。在开放期,本基金持有现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,在保本周期内(保本周期到期日除外),本基金不受该比例的限制。本基金的业绩比较基准为:三年期银行定期存款收益率(税后)。

  本财务报表由本基金的基金管理人中银国际证券有限责任公司于2016年8月24日批准报出。

  6.4.2 会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中银证券保本1号混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金2016年4月29日(基金合同生效日)至2016年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年4月29日(基金合同生效日)至2016年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  6.4.4 重要会计政策和会计估计

  本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

  6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  6.4.5.1 会计政策变更的说明

  自基金合同成立以来,未进行会计政策变更。

  6.4.5.2 会计估计变更的说明

  自基金合同成立以来,未进行会计估计变更。

  6.4.5.3 差错更正的说明

  自基金合同成立以来,不存在需要说明的差错更正。

  6.4.6 税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

  (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。

  (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

  (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。2013年1月1日以前,对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。自2013年1月1日起,对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。

  (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

  6.4.7 关联方关系

  6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本报告期存在控制关系或其他重要利害关系的关联方未发生变化.

  6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

  6.4.8.1.1 股票交易

  注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。

  6.4.8.1.2 债券交易

  金额单位:人民币元

  ■

  6.4.8.1.3 债券回购交易

  金额单位:人民币元

  ■

  6.4.8.1.4 权证交易

  注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

  6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

  注:本基金本报告期不存在应支付关联方的佣金。

  6.4.8.2 关联方报酬

  6.4.8.2.1 基金管理费

  单位:人民币元

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  注:支付基金管理人中银国际证券有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

  基金管理人报酬计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.2% / 当年天数。

  客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。

  6.4.8.2.2 基金托管费

  单位:人民币元

  ■

  注:支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

  基金托管费计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。

  6.4.8.2.3 销售服务费

  注:本基金本报告期无销售服务费。

  6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)的交易。

  6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

  6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  注:本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金

  6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注:本基金本报告期末无除基金管理人之于的其他关联方投资本基金的情况。

  6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  ■

  注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,并按银行同业利率计息。

  6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  注:本基金本报告期未通过关联方购买其承销的证券。

  6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

  注:本基金本报告期无其他关联交易事项需要说明。

  6.4.9 期末( 2016年6月30日 )本基金持有的流通受限证券

  6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  金额单位:人民币元

  ■

  6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

  6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

  截至本报告期末2016年6月30日止,本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

  6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

  截至本报告期末2016年6月30日止,本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

  6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  (1)公允价值

  (a)金融工具公允价值计量的方法

  公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

  第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

  第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

  第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

  (b)持续的以公允价值计量的金融工具

  (i)各层次金融工具公允价值

  于2016年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为1,459,265,380.70 元,无属于第二层次及第三层次的余额。

  (ii)公允价值所属层次间的重大变动

  对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本基金于2016年4月29日成立以来一直采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值,并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。

  (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

  无。

  (c)非持续的以公允价值计量的金融工具

  于2016年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

  (d)不以公允价值计量的金融工具

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

  (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

  §7 投资组合报告

  7.1 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  7.2 期末按行业分类的股票投资组合

  7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  注:本基金本报告期无境内股票投资。

  7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

  注:本基金本报告期无沪港通股票投资。

  7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  注:本基金本报告期无股票投资。

  7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

  注:本基金本报告期无股票投资。

  7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

  注:本基金本报告期无股票投资。

  7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  注:本基金本报告期无股票投资。

  7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注:本基金本报告期末未持有贵金属。

  7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  注:本基金本报告期末无股指期货投资。

  7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

  注:本基金本报告期末无股指期货投资。

  7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  7.11.1本期国债期货投资政策

  注:本基金本报告期末无国债期货投资。

  7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注:本基金本报告期末无国债期货投资。

  7.11.3本期国债期货投资评价

  注:本基金本报告期末无国债期货投资。

  7.12 投资组合报告附注

  7.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  7.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

  报告期内,本基金无股票投资。

  7.12.3 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  ■

  7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本报告期末未持有股票投资。

  7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §8 基金份额持有人信息

  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  ■

  8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

  ■

  §9 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:本基金合同于2016年4月29日生效。

  §10 重大事件揭示

  10.1 基金份额持有人大会决议

  ■

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  ■

  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  ■

  10.4 基金投资策略的改变

  ■

  10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  ■

  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  ■

  10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

  10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:根据《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》的规定,“一家基金管理公司通过一家证券公司的交易席位买卖证券的年交易佣金,不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金的30%。新成立的基金管理公司,自管理的首只基金成立后第二年起执行。”为了保护基金份额持有人的利益,降低交易成本,由于本基金管理人为证券公司,且综合目前系统、技术等各方面因素,本基金只能使用本公司的交易席位,交易佣金费用为零。

  1、今后基金专用交易席位的选择标准如下:

  (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

  (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

  (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

  2、今后基金专用交易席位的选择程序如下:

  (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。

  (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

  10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位:人民币元

  ■

  中银国际证券有限责任公司

  2016年8月24日

责任编辑:Robot RF13015
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