192倍暴涨"神话"炒热50ETF 期权!上交所发文警示风险

1评论 2019-03-12 16:30:19 来源:中国基金报 涨停板套利三天赚20%

据上交所数据显示,3月11日,50ETF期权持仓量逼近300万张,连续三日创下历史新高,完全不惧上交所的风险提示。当日,50ETF认沽期权全线大涨,其中四只涨幅达200%,50ETF沽3月2254A涨幅最大达235.71%;另外有13只期权涨幅超100%。

  近日,上海证券交易所史无前例地发布了期权合约交易风险的公告。

192倍暴涨

  公告成,由于50ETF3月3000期权合约交易量、持仓量较大,价格波动较大。而目前,该合约虚值程度较高,随着行权日3月27日的到来,存在时间价值加速衰减的风险。

  50ETF期权持仓量再创新高

  在经历了2月25日上证50ETF期权合约一天飙升192倍之后,吸引了大量期权玩家入场。

  据上交所数据显示,3月11日,50ETF期权持仓量逼近300万张,连续三日创下历史新高,完全不惧上交所的风险提示。

192倍暴涨

  此前,3月7日,50ETF期权持仓量突破2018年12月18日创下的262万张的历史新高,达到282.11万张,此后连续两日再创新高。

  3月8日,50ETF期权持仓量继续大涨,达到289.64万张。

  就成交量而言,当前50ETF期权总成交金额已是2018年日均成交金额的3倍,市场热度可见一斑。

  沪指大跌

  50ETF认沽期权大涨超200%

  3月8日,沪指放量大跌4.4%。满眼绿地的同时,50ETF认沽期权却是另外一番景象。

  当日,50ETF认沽期权全线大涨,其中四只涨幅达200%,50ETF沽3月2254A涨幅最大达235.71%;另外有13只期权涨幅超100%。

192倍暴涨

  上交所风险提示里所提到的3月份1903C3000合约,在3月8日的最大持仓量一度超过37万手,而随着跌幅扩大到25.93%,持仓量出现小幅萎缩。

  通俗来讲,持有1903C3000合约是指在3月27日之前的14个交易日内,押注上证50ETF价格能上涨到3.0。

  3月4日,上证50ETF价格最高曾摸到2.92,随后一路走低。

  一天192倍的神话能否再演?

  2月25日流传着期权市场的一个神话。

  当日,“50ETF购2月2800”涨幅达到19266.67%,也就是一天暴涨192.67倍。此外,50ETF购2月2750涨幅达到10475%。

  一位网友形容,早上拎着100万进去,晚上就拿着1.9亿回家了。

192倍暴涨

  当天,上证指数大涨5.6%,创下三年半以来的最大单日涨幅。然而,一天192倍的期权神话却引爆了投资者们对更大财富的追捧。

  数据显示,50ETF购2月2800合约在2月22日收盘持仓量仅1380张,合约沉淀的权利金价值仅4140元。

  2月25日,伴随合约价格飙升,持仓量激增至35754张,合约沉淀的权利金价值达到2077.3万元。短短两日,吸引了30倍的资金入场。

  然而,随着合约行权日的到来,2月27日,“50ETF购2月2800”早盘一度价格冲高,涨幅逾90%。

  眼看50ETF的价格上攻2.8希望渺茫,该合约随即跳水一路走低,截至收盘跌98%,报0.0001元。

192倍暴涨

  2月27日数据显示,50ETF购2月2800合约收盘持仓量约4.67万张,总金额约400.7万元。

  由于2月27日50ETF收盘价为2.736,低于行权价2.8,因此无法行权,400万追求一夜暴富的未出逃资金被悉数闷杀。

  眼看着神话破灭,掩埋了无数新冲进去的“韭菜”,但是无法阻止人们对财富最大化的追求。从50ETF持仓量的激增来看,越来越多的人把目光投向了投机性更强的期权市场。

  这引发了上交所对市场的担忧。这便有了自中国期权市场开放以来,上交所首次发送风险提示。

  截止到发稿,3月12日,50ETF购3月3000的标的现价是2.73元左右,半日上涨30%左右,持仓43.4万张,减仓4285张。

192倍暴涨

  业内人士认为,今天减仓上涨说明已有多头兑现,或是空头止损。距离行权还有15天的时间,作为买房,只有标的现价高于3.0109元(加上手续费等)时才能盈利,这就意味着上证50指数至少还需再涨10.3%,才能实现盈利。对于目前的行情来说,不确定性非常大。

关键词阅读:期权

责任编辑:Robot RF13015
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