中融量化多因子混合型发起式证券投资基金2019年第一季度报告

1评论 2019-04-19 12:01:50 来源:上海证券报 603022老妖不死!

  2019年03月31日

  基金管理人:中融基金管理有限公司

  基金托管人:中国银河(行情601881,诊股)证券股份有限公司

  报告送出日期:2019年04月19日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标基金净值表

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币

  ■

  1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  中融量化多因子混合A净值表现

  ■

  中融量化多因子混合C净值表现

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  ■

  注:按照基金合同和招募说明书的约定,本基金自合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。自2017年6月26日,本基金增加C类份额,自7月4日起C类存在有效基金份额。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:(1)上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

  (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,在研究、决策、交易执行等各环节,通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合,保证公平交易原则的实现。

  本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生不公平的交易事项。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  2019年一季度,A股迎来开门红,上证综指上涨23.93%,沪深300上涨28.62%,中证500上涨33.10%,中小板指上涨35.66%,创业板指上涨35.43%。申万一级行业全面上涨,其中计算机、农林牧渔食品饮料行业涨幅居前,而银行、公用事业、建筑装饰行业涨幅居后。

  期间,本基金通过多因子量化选股模型,精选具有超额收益的股票组合进行投资,通过合理的风格分散和个股分散,减少了非系统性风险,获得了较高的超额收益。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末中融量化多因子混合A基金份额净值为0.8591元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为35.59%,同期业绩比较基准收益率为31.27%;截至报告期末中融量化多因子混合C基金份额净值为0.9734元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为36.24%,同期业绩比较基准收益率为31.27%。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3 其他资产构成

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  单位:份

  ■

  §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

  ■

  §9 影响投资者决策的其他重要信息

  9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  9.2 影响投资者决策的其他重要信息

  本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

  §10 备查文件目录

  10.1 备查文件目录

  (1)中国证监会准予中融量化多因子混合型发起式证券投资基金募集的文件

  (2)《中融量化多因子混合型发起式证券投资基金基金合同》

  (3)《中融量化多因子混合型发起式证券投资基金招募说明书》

  (4)《中融量化多因子混合型发起式证券投资基金托管协议》

  (5)基金管理人业务资格批件、营业执照

  (6)基金托管人业务资格批件、营业执照

  (7)中国证监会要求的其他文件

  10.2 存放地点

  基金管理人或基金托管人的办公场所

  10.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可在支付工本费后,在合理时间取得上述文件的复印件。

  咨询电话:中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000(免长途话费),(010)56517299。

  网址:http://www.zrfunds.com.cn/

  中融基金管理有限公司

  2019年04月19日

  中融量化多因子混合型发起式证券投资基金

  2019年第一季度报告

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