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多方自乱阵脚 期指易跌难涨

2011年11月26日 03:26 来源: 证券时报 【字体:

  本周(11月21日至11月25日)沪深300指数跌幅缩小,全周累计下跌1.40%。股指两涨三跌,整体仍然疲弱,以每日最低点为例,周一到周四低点连续下移,而且最高点从来没有突破上周五的水平。目前沪深300指数日K线继续在60日均线以下运行,季度均线斜率向下,维持标准的偏空格局。

  上周我们认为,多方还不是反向指标。主要是基于期指IF1112合约价差“越跌越高”,而且持仓量22日移动平均线也再创新高,仍然是多方进场格局。这一情况从本周三开始发生变化——多方开始主动认输。

  先看周一和周二。价差平均值分别为0.38%和0.28%,持仓量在周一创下历史新高。这两个交易日,还是维持多方进场格局,现货也守住上周五的收盘价。

  周三是转折,多方主动放弃。当天期指开高走低,全天下跌0.98%。可是,主要跌幅在上午10点35分就完成,之后震荡整理。正常来讲,多方可以选择在主跌段越跌越买,或是先按兵不动,跌完后再买。两者都是看多,差别是前者勇敢、后者聪明。结果,多方两者都不做,全天的价差平均值只有0.08%,而且无论涨跌都维持低位。

  换而言之,无论涨跌,多方都很害怕。

  周四情况似乎好一点,全天平均价差回到升水0.26%,以5分钟为频率,只有1次贴水。然而从价差图来看,就会发现事有蹊跷。首先,当天期指大幅低开,价差增加,代表多方低接。接着开始反弹,到13点20分,已经反弹1.81%。这段时间,价差下降,高了少买一点,也可以接受。接下来,问题来了。13点20分到14点20分,大盘跌回平盘,价差却还是收敛。13点25分,升水0.32%,14点20分,贴水0.02%。这就不对了,高了可以少买一点,低了怎么还在少买呢?这就反映出多方信心不足。

  周五又回到周三的格局。期指10点15分见到最高点,之后一路下滑,却见不到价差的增加,全天升水仅0.13%。尾盘沪深300指数跌至2570点以下,14点35分到15点,现货平均2567.84点,价差平均值0.14%。周四10点35分以前,也在2570点以下,现货平均2563.79点,价差平均值0.37%。同样的价位,周五的价差又少了一半。

  总体而言,期指多方已经自乱阵脚,在找回自信前,大盘易跌难涨。

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