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国债期货仿真下周迎来第二次交割 月合约结束交易

2012年06月08日 23:51 来源: 中国证券报 【字体:

  昨日,国债期货仿真合约TF1206迎来最后交易日。按照中国金融期货交易所的相关规定,TF1206合约在昨日上午11点30分结束最后交易,将于下周一至周三进入交割。

  从周五的交易来看,TF1206仿真合约最后收盘报收98.10元,下跌0.61%,而结算价为98.74元,较周四略有上移,最后进入交割持仓达到1037手。

  中证期货研究员赖科指出,从期债收盘后银行间做市商的报价来看,TF1206合约的一些关键可交割现券如12附息国债05和11附息国债21等个券在期债收盘后收益率略有上移2-5个基点,由于期货结算价偏低,仿真结果仍总体利于多头。

  TF1206结束交易后,下周将迎来交割。业内人士告诉记者,本次仿真交割仍然遵循集中交割的模式,投资者可以通过中金所的会员服务系统进入统一的“可交割虚拟库”来买“虚拟券”。据了解,目前国债市场上符合TF1206合约交割要求的现券均可以在“可交割虚拟库”中找到对应的“虚拟券”。参与仿真交易测试的期货公司给投资者开立新的模拟资金账户,记者了解,该账户不同于原有进行仿真交易的账户。空头可以使用新的资金账户去购买符合要求的最便宜的“虚拟券”来进行交割。

  赖科指出,从昨日最后进入交割持仓的1037手来看,对应的是10亿左右的资金量。从所有34个可交割现券来看,占比例最大的依然是07特别国债01,达到6000亿的规模。不过,如果在真实交易环境下,最有可能被空头拿来交割的可能还是12附息国债05或08国债25,即最便宜可交割现券(CTD现券),这两个券分别有607亿和253.7亿的规模,用于交割的空间比较大。

  业内人士指出,在此前TF1203平稳交割之后,国债期货仿真交易已经进入第二次交割,中金所已在交割结算前做了充分的准备,确保各项工作顺利进行。而随着仿真交易的平稳推进,国债期货离正式推出已经越来越近。

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